远在3万多年前就有人类在这里繁衍生息，因东连陕晋、西通甘新、北抵内蒙、南达川滇，是“丝绸之路”边陲要塞；又有黄河之险，后接贺兰之固，扼守宁夏西大门，自古为西北地区兵家必争之重镇。
春秋时期为羌戎杂居地，秦并六国后将中卫纳入版图。
西夏建国后，建制为应吉里寨和应理州。
1403年由右护卫改置为宁夏中卫。
1724年设中卫县，属宁夏府。
1954年并入甘肃省银川专区。
1958年宁夏回族自治区成立后，先后划归银南地区、地级吴忠市管辖。
2004年撤县设市后，原中卫县辖区由中卫市直管。
2024年5月组建沙坡头区党工委、管委会，为市委、市政府派出机构，主要承担原中卫县辖区农业农村经济发展和社会管理职能。
2024年8月19日，沙坡头区“四套班子”正式挂牌成立，以市辖区独立运转。